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发刊日期:2019年05月13日 > 总第398期 > B7 > 新闻内容
农信社防控风险的关键是科学制定长远规划
发布时间:2019年05月13日  查看次数:  放大 缩小 默认

■ 赵江

【农村金融时报】

与大型商业银行相比,农信社普遍存在规模小、业务品种单一、抗风险能力弱的劣势。在监管部门从资产、负债两端双重严监管下,农信社流动性风险成为当下需重点关注的主要风险之一。如何有效防范基层行社流动性风险?笔者认为应当时刻重视审慎稳健的管理思路,通过完善内部架构,提高负债的稳定性,提升资产的流动性,建立多层次屏障,才能保障经营正常有序。

基层行社流动性风险隐患

流动性风险属于次生风险,其不是孤立存在的,而是由其他风险衍生而来,总体而言主要有以下几个方面:

一是利率市场化影响激化。随着利差缩小,农信社业务除了传统的存贷业务外,理财、信托等业务开展不足,盈利能力有限。一些基层行社仅开办了存款、贷款、同业、代收代付等业务,近年来,很多商业银行将目光瞄向乡镇市场,资金市场争夺更加激烈,农信社相较于其他商业银行的品牌、资金、风控等方面不具备优势,产品研发速度慢、市场占比低,已有产品同质化严重,使农信社在服务领域、客户资源方面都面临深度竞争,优质客户不断流失,突出表现为存款时点的大幅波动和总量的下降,这对农信社流动性风险造成极大压力隐患。

二是同业竞争形势加剧。随着互联网金融的发展,客户投资渠道日趋多样化,一部分客户为追求高收益,纷纷将资金转投理财和股市。随着“资管新规”的实施,农信社监管评级指标普遍偏低,理财产品种类受限、投资范围受限,特别是部分县级行社,能够参与、跟进的资金业务种类只有银行保本理财,国债,金融债,AAA级以上企业债,导致存款客户、理财客户大量流向各商业银行,市场份额逐渐降低。

三是信贷压力传导严重。县域农信社大量的存款用于投放信贷资产,贷款准入门槛低、贷款利率低、客户信用评级低,虽然随着供给侧结构性改革进一步深化,整体经济稳中有变,但企业债务“杠杆率”下降有限。

四是流动性风险管理体系建设薄弱。目前,农信社的流动性风险管理往往停留在每日资金头寸、单纯存贷比、流动性比例等指标的监测层面上,而对每日现金流、流动性缺口、期限错配等风险的监测存在不足。有些行社甚至存在风控、业务“两张皮”现象,为发展业务扩大市场,把一些问题客户吸纳进系统中,留下了隐患。面对监管趋严、市场波动加大的外部环境,流动性风险管理系统建设薄弱,数据不能满足监管并表管理的需要。

优化流动性风险管理

“防风险”是稳健经营的保障。立足长远,县级行社对流动性风险管理应当在“求稳”与“求进”之间的寻求平衡点,形成规范化的模块,提升管理质效。

一是完善组织架构。发挥好业务部门、风险部门、审计监察部门三道防线合力,特别是压实业务部门防线的责任,明确其风险所有者和第一责任人的定位,进而提高全员的风险管理意识和能力。根据经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响力,确定流动性风险偏好。实行资金统一管控,提高流动性管理的预见性;同时,要制定切实可行的资产负债增长计划,掌握在未来特定时段内到期资产数量(现金流入)与到期负债数量(现金流出)的构成状况,及时调整优化资产负债的期限结构,尽可能做到到期资产与到期负债相匹配。有效控制整体流动性状况。

二是加强流动性分析。充分利用流动性比率/指标法、缺口分析法、现金流分析法等评估流动性风险,特别是对存款增长及其它融资能力做出适当评估,充分预警流动性对存款增长的依赖程度。将敏感负债部分保持相对较强的流动性;将脆弱资金保持适当流动性;将核心存款保持一定的流动性。增强对信贷投放期限、结构、投放节奏等的把握能力,对信贷资产的需求和供给能力做出恰当的预计,将存贷比控制在央行对资产负债比例管理要去以内。

三是建立多层次的流动性屏障。以现金备付、二级备付(一般准备金)、三级备付(流动性资产)和法定准备金等组成保障体系,并客观统计分析本行正常运营所需的超额准备金率,将现金备付和二级备付维护在合适水平,确保流动性充足。

全面防控流动性风险

发展是解决一切问题的基础和关键,构建符合市场经济发展变化的资金结构体系是全面把控流动性风险的最有效途径。

一是加快改制,防范金融风险。解决农信社流动性风险,关键是要提高信用社自身的盈利能力。农信社应进一步调整优化资产结构、负债结构、资本结构、收入结构、客户结构,在减负前行的基础上,着力于优化信贷结构,科学制定长远发展规划,确保各项改革发展成果能够经得起时间检验、实践检验、历史检验。

二是合理控制规模,不一味求大求快。控规模并不是不要规模、不要份额,而是要防止“盲目扩张”、杜绝“规模冲动”、严禁“弄虚作假”。农信社的发展不能仅仅关注数字上的好看,而应当推动有质量的、稳健的发展模式。

三是保持与时俱进,建立健全防控体系。

四是坚持以人为本,做到防患于未然。塑造“立足长远、坚守底线、合理匹配、治理有效、创造价值”的风险文化。

作者单位:大同农商银行

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